- Для всех
- С сертификатом
- На русском языке
- 30 часов
- 3 600₽
Чему вы научитесь
Изучать линейные регрессионные модели и наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии
Рассматривать базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных
Работать с реальными данными, используя статистический пакет R
Содержание курса
Курс состоит из видео, лонгридов и тестов.
- 10 модулей
- 29 тем
- 30 часов
- Метод наименьших квадратов, или Рабочая лошадка эконометриста. Введение в R
- Ценные ресурсы.
- Суть метода наименьших квадратов.
- Геометрия МНК.
- R: введение и МНК.
- Статистические свойства оценок коэффициентов
- Условная дисперсия и условное математическое ожидание.
- Построение доверительных интервалов и проверка гипотез.
- R: проверка гипотез и загрузка данных.
- Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
- Прогнозирование и дамми-переменные.
- Линейные ограничения и пропущенные переменные.
- R: графики, построение прогнозов и наноисследование.
- Мультиколлинеарность
- Мультиколлинеарность: понятие и методы борьбы.
- R: методы борьбы с мультиколлинеарностью.
Автор курса
Борис Демешев
Сертификат от НИУ ВШЭ
Подтвердит, что вы прошли курс, и усилит ваше портфолио или резюме.
